东吴中证可转换债券指数证券投资基金(165809)
基金档案
| 基金全称 | 东吴中证可转换债券指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 东吴转债 |
| 基金主代码 | 165809 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2014-05-09 |
| 基金份额总额 | 4132614.120份(截止至：2021-08-27 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金为债券型指数证券投资基金，采用优化复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。本基金按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份券及其备选成份券、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可转债（含分离交易可转债）、地方政府债、政府机构债、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产，也不参与一级市场新股或增发新股的申购。因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证，须在达到可交易状态日起10个交易日内卖出。本基金的投资组合比例为：投资于中证可转换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金是债券型指数基金，长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
