鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金2021年第1季度报告
来源:全景网 发布时间:2021-04-21 00:00

鹏华中债-0-3 年 AA+优选信用债指数证券

        投资基金

     2021 年第 1 季度报告



         2021 年 3 月 31 日









     基金管理人:鹏华基金管理有限公司



     基金托管人:中国民生银行股份有限公司



     报告送出日期:2021 年 4 月 21 日

                       鹏华中债-0-3 年 AA+优选信用债指数 2021 年第 1 季度报告







                   §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,



并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。



  基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 04 月 20 日复核了本



报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈



述或者重大遗漏。



  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。



  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本



基金的招募说明书及其更新。



  本报告中财务资料未经审计。



  本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 03 月 31 日止。









                 §2 基金产品概况

基金简称               鹏华中债-0-3 年 AA+优选信用债指数

基金主代码              009742

基金运作方式             契约型开放式

基金合同生效日            2020 年 9 月 23 日

报告期末基金份额总额         62,578.17 份

投资目标               本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得

                   与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差

                   的最小化。

投资策略               1、债券指数化投资策略 本基金为指数基金,主要采用

                   抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有

                   代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份

                   券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产

                   组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况

                   下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过

                   0.35%,将年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数

                   编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪

                   误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避

                   免跟踪误差进一步扩大。 2、其他债券投资策略 对于

                   非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲

                   线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,

                   本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融

                   入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 (1)

                   久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等



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                 因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。

                 (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收

                 益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合

                 期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比

                 例。 (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种

                 之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,

                 根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子

                 类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金

                 等资产的比例。 3、资产支持证券投资策略 对于资产

                 支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支

                 持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益

                 和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对

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