鹏华金元宝货币市场基金2021年第1季度报告
来源:全景网 发布时间:2021-04-21 00:00

鹏华金元宝货币市场基金

 2021 年第 1 季度报告



     2021 年 3 月 31 日









基金管理人:鹏华基金管理有限公司



基金托管人:中国建设银行股份有限公司



报告送出日期:2021 年 4 月 21 日

                               鹏华金元宝货币 2021 年第 1 季度报告







                   §1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,



并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。



  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 04 月 20 日复核了本



报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈



述或者重大遗漏。



  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。



  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本



基金的招募说明书及其更新。



  本报告中财务资料未经审计。



  本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 03 月 31 日止。









                  §2 基金产品概况

基金简称          鹏华金元宝货币

基金主代码         004776

基金运作方式        契约型开放式

基金合同生效日       2017 年 6 月 16 日

报告期末基金份额总额    58,907,953,796.77 份



投资目标          在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准

              的投资收益率。

投资策略          本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观经

              济状况及政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利

              率水平变动趋势。在此基础上,综合考虑各类投资品种的流动性、收

              益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。 1、久期策略

              结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确定并调整基

              金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时,适当延长投资品

              种的平均期限;预测市场利率将进入上升通道时,适当缩短投资品种

              的平均期限。 2、类属配置策略 在保证流动性的前提下,根据各

              类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及

              付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。 3、套利策略 本

              基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的

              充分研究和论证,适当进行跨市场或跨品种套利操作,力争提高资产

              收益率,具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。 4、现金管理

              策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将

              根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的

              滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现

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               金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。



业绩比较基准         活期存款利率(税后)

风险收益特征         本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期

               收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人          鹏华基金管理有限公司

基金托管人          中国建设银行股份有限公司

注:无。





            §3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标

                                         单位:人民币元

主要财务指标            报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益                                 309,898,445.21

2.本期利润                                    309,898,445.21

3.期末基金资产净值                              58,907,953,796.77

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣



除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基



金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;



  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的

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