中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金A类(008402)
基金档案
| 基金全称 | 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 中泰中证可转债及可交债指数A |
| 基金主代码 | 008402 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2020-01-19 |
| 基金份额总额 | 9238297.290份(截止至：2021-08-27 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含可转换公司债券(含分离交易可转债纯债部分)、可交换公司债券、国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股或增发新股的申购。本基金可以持有因可转换公司债券转股所形成的股票和因可交换公司债券换股所形成的股票,但是须在达到可交易状态日起10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。在建仓完成后,本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中证可转债及可交换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、应收申购款等,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 投资策略 | 本基金是债券型基金,属于较低预期风险、较低预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金属于指数基金,采用抽样复制和动态最优化策略,跟踪中证可转债及可交换债券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
| 业绩比较计划特征 | 95%×中证可转债及可交换债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
